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Verleihung des Versicherungspreises 2018 Verleihung des Versicherungspreises (v.l. Laudator Prof. Dr. Harald Bauer mit Preisträger Martin Gontscharow)
Workshop Finance Insurance
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6. Workshop Finance and Insurance <<

Am Mittwoch, den 9.Mai 2018, fand der 6. Workshop „Finance and Insurance“ des Studiengangs Mathematik statt. Externe Referenten aus Banken und Versicherungen hielten Vorträge über ihre Tätigkeiten – dies war für die Mathematik-Studierenden des Profils „Finanz- und Versicherungsmathematik“ äußerst spannend, lockte aber auch zahlreiche Zuhörer aus Banken, Versicherungs- und Beratungsunternehmen im Raum Stuttgart an die Hochschule.

Vorträge zu Basel IV, Finanzprodukte am Kapitalmarkt, Staatsexposures, statistische Qualitätskontrollen, Big Data und Analytics sowie Überschussbeteiligung bei Lebensversicherungen

Nach einer kurzen Begrüßung durch Prof. Rainer Franke und den Studiendekan Prof. Dr. Harald Bauer eröffnete Dr. Thomas Ridder mit dem ersten Vortrag „Basel IV: Neue Regeln für die Messung der Marktrisiken im Handelsbuch“ die Veranstaltung. Er berichtete über geplante regulatorische Änderungen hinsichtlich der Bewertung von Marktrisiken und ihre Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen der einzelnen Banken.

Im zweiten Vortrag gab Dr. Andreas Rupp von der Landesbank Baden-Württemberg einen Überblick über verschiedene Finanzprodukte am Kapitalmarkt (wie z.B. CDOs oder Projektfinanzierungen). Nach seiner Darstellung der aktuellen Trends stellte er zum Ende seiner Präsentation dar, in welcher Weise die unterschiedlichen Mathematikvorlesungen im späteren Berufsalltag Anwendung finden. Die Studierenden konnten so erfahren, wie gut das Curriculum des Studiengangs auf die Anforderungen in der Finanzwirtschaft abgestimmt ist.

Den Vormittag rundete der Vortrag von Dr. Jochen Klement, 1 PLUSi GmbH, Nürnberg über Staatsexposures, wie z.B. Staatsanleihen, und ihre aktuelle und zukünftige Berücksichtigung bei der Kalkulation von Solvenzkapitalanforderungen ab. So ist es für die Banken und Versicherungen bisher meist nicht erforderlich, Staatsanleihen mit Risikokapital zu hinterlegen, obwohl diese durchaus nicht als risikolos anzusehen sind.

Die Vorträge des Nachmittagsprogramms beschäftigten sich mit aktuellen Themen aus dem Versicherungsbereich. Herr Uwe Rodestock (viadico GmbH) berichtet über statistische Qualitätskontrollen für Lebensversicherungsbestände. Ausgehend von Kundenanfragen wie z.B. „Wie gut ist mein aktueller Bestand abgebildet?“ oder „Wie gut ist mein Migrationsprozess?“ diskutierte er verschiedene Varianten zur Qualitätssicherung eines Tests, bei denen er unter anderem zwischen qualitativen und quantitativen Merkmalen unterschied. Die aufgeführten mathematischen Grundlagen wurden von ihm konkret auf Lebensversicherungen angewendet und ein Excelbeispiel illustrierte die verwendete Methodik.

Frau Dr. Wiltrud Weidner von der VHV Versicherungs-AG in Hannover widmete sich dem aktuellen Thema „Big Data und Analytics – Wo führen uns Telematikdaten hin?“. Zunächst zeigte sie am Beispiel von GPS Daten, wie schnell große Datenmengen entstehen. Weiter ging sie auf die vier Dimensionen Datenspeicherung, Strukturierung, Datenübertragung und die Sicherstellung der Qualität ein. Die Herausforderung im Zusammenhang mit Big Data bestehe darin, diese vier Dimensionen simultan zu erfüllen. Dies erfordere einen neuen Denkansatz. Speziell behandelte sie in ihrem Vortrag die neuen Telematiktarife und die damit verbundenen Herausforderungen.

Nach einer kurzen Kaffeepause beschloss Herr Dr. Olaf Schmitz von der Allianz Lebensversicherungs-AG Stuttgart mit dem Thema „Differenzierung der „Überschussbeteiligung bei Lebensversicherungsprodukten“ den Workshop. In den vergangenen Jahren haben einige Versicherer, darunter auch die Allianz, Lebensversicherungsprodukte auf den Markt gebracht, die zwar geringere Garantien, aber eine gegenüber dem Restbestand um einen Spread erhöhte Gesamtverzinsung versprechen. Sein Vortrag, der auf aktuellen Arbeiten der entsprechenden DAV-Arbeitsgruppe beruht, erläuterte, inwieweit ein solches Vorgehen mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar ist, und wie ein aktuariell angemessener Spread zu berechnen ist.

Informationen zu einem Mathematik-Studium an der HFT Stuttgart


Michael Obeng (michel.obeng@hft-stuttgart.de)