Prof. Dr. Annegret Weng

Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM)

Professorin an der HFT

Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der DGVFM

Allianz Deutschland AG: Teamleiterin für die Embedded Value Berechnungen

SV Sparkassenversicherung: Referentin Risikocontrolling

intellixx gmbh: Beraterin, Financial Engineering

Postdoc Universität Essen und Universität Mainz

Promotion Universität Essen

Diplom Mathematik, Universität Frankfurt

Sebastian Speiser, Annegret Weng: "Enhancing Short Answer Grading With OpenAI APIs". erscheint in IEEE International Conference on IT in Higher Education and Training (ITHET 2024)

zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe „Validierung komplexer Advanced Analytics Modelle" der Ausschüsse Rechnungslegung und Regulierung und Actuarial Data Science, "Regulierung und Validierung von KI-Modellen", Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung, verabschiedet am 26. Februar 2024

Ein chinesisches Orakel und zyklische Matrizen über dem Körper mit zwei Elementen, Elem. Math. (2024), No. 1, S. 15-24

mit Gang Feng und Felix Jörder, Survival Trees für Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in der Berufunfähigkeitsversicherung, Fachartikel in Der Aktuar, Mitgliederschrift der DAV, Ausgabe 4/2022, S. 217-223

mit Martina Rahija, De-Bruijn-Folgen und Zauberei, Math Semesterber (2021) 68:105–118

Ziffy der Zahlenzauberer: Eine magische Reise durch die Welt der Mathematik, Springer, 2019

mit Nina Strasser, Magische Eigenschaften linearer Rekursionen, Elemente der Mathematik, Vol. 74(3), 2019, pp.104-113

mit Andreas Fröhlich, Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 81 (2018), pp. 130-141

mit Anke Pfeiffer, „Lernen durch Lehren“ in der Mathematik – Videotutorials und Apps im Praxistest, 2016 erhältlich unter http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12264

mit David Blanco, Practical aspects of modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschat, Vol. 108(3), (2019), pp. 43-63

zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe „Kalibrierung spezielles ESG unter Solvency II“, Ausschuss Investment, Zwischenbericht zur Kalibrierung und Validierung spezieller ESG unter Solvency II, Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung,  verabschiedet am 9. November 2015

On the order of abelian surfaces of CM-type over finite prime fields, Quaestiones mathematicae, Vol. 38, Issue No. 6 (2015), pp. 771-78

mit Andreas Fröhlich, Modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, European Actuarial Journal, Vol. 5, Issue No. 1 (2015), pp. 79-112

siehe https://dblp.org/pid/25/6633.html oder Research Gate